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Modellierung und Bewertung von Kreditrisiken

Peter Grundke

Peter Grundke vergleicht die Bewertungsergebnisse verschiedener Ansätze zur Bestimmung risikoadäquater Preise für ausfallbedrohte Finanztitel. Er analysiert zudem ratingbasierte Bewertungsmodelle, entwickelt realitätsnähere Modellvarianten und bewertet innerhalb dieser zahlreiche Kreditderivatformen. Um die Unterschätzung unerwarteter Verluste eines Kreditportfolios zu vermeiden, verknüpft er darüber hinaus ratingbasierte Bewertungsmodelle mit im Risikomanagement verwendeten Kreditportfoliomodellen.

Einleitung und Gang der Untersuchung | SpringerLink

2.15 MB DATEIGRÖSSE
3824491117 ISBN
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Sofia Voigt

06.08.2018 · Betriebliche Finanzwirtschaft an der RWTH Aachen und den Seminaren für Finanzierungslehre bzw. Bankbetriebslehre an der Universität zu Köln. In 2002 schloss er seine Dissertation zur "Modellierung und Bewertung von Kreditrisiken" ab. In 2006 erhielt er die Venia legendi für das Fach Betriebswirtschaftslehre durch die Wirtschafts- und

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Bewertungsideen für (kreditrisikobehaftete) Wertpapiere und der Vorstellung der gängigen Kenngrößen für das Kreditrisiko solcher Wertpapiere. Im darauf ...

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